Le trading quantitatif est basé sur le principe de la gestion quantitative. Cela signifie que le trader utilise des modèles mathématiques pour capturer les signaux des transactions d'achat et de vente. L'objectif de cette méthode de trading est de comprendre les mécanismes réels des marchés financiers, de définir des indicateurs permettant l'exécution des ordres d'achat et de vente et de les mathématiser avec un programme informatique. Par conséquent, la gestion quantitative est basée sur des modèles mathématiques qui permettent l'automatisation des décisions d'investissement.
Un autre objectif du trading quantitatif est la gestion efficace des risques sur les marchés financiers. Pour ce faire, il est nécessaire d'éliminer au maximum les effets du hasard afin de se concentrer sur les résultats de la transaction. Par conséquent, cela se fait à l'aide de modèles informatiques.
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Trading quantitatif: principes de base
La gestion quantitative est une méthode de construction d'un portefeuille basé sur un modèle informatique qui fournit des signaux d'achat et de vente.
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Les décisions d'investissement sont laissées aux programmes de mathématiques. Ils analysent les données économiques et financières de chaque entreprise, secteur et pays. Ces modèles visent une présentation simplifiée, mais fonctionnelle des mécanismes qui régissent la réalité du marché. Ils décident quoi acheter et quoi acheter.
En résumé, la gestion quantitative:
- repose sur des modèles statistiques et mathématiques développés par des spécialistes;
- vise à automatiser les décisions d'investissement;
- tente d'assurer un contrôle constant du risque de marché.
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Objectif de la négociation quantitative
L'objectif de la gestion quantitative est l'efficacité absolue. L'objectif est de surpasser le benchmark, quelle que soit l'orientation des marchés, d'être positif dans tous les cas et de ne pas chercher à tout prix à battre le management relatif.
Cet objectif ne peut être atteint que si les effets accidentels sont éliminés pour augmenter l'efficacité. La subjectivité est donc exclue du processus d'investissement, qui repose sur un processus de calcul, par définition sans émotion.
L'objectif des stratégies directionnelles est de profiter des tendances des marchés financiers en prenant des positions dans les principaux indices. Ces stratégies se concentrent sur les marchés les plus liquides du monde.
Les stratégies d'arbitrage tentent d'exploiter les différences de prix entre instruments liés, en particulier dans le cadre de la stratégie «long/short». La puissance des modèles économétriques permet d'identifier les différences de prix entre un dérivé et ses sous-jacents et leur utilisation immédiate.
Outils du trading quantitatif
Plusieurs outils commerciaux quantitatifs sont apparus avec l'avancement de la technologie. Pour ne citer que quelques exemples, nous pouvons lister les robots de trading qui s'appuient sur des signaux pour trader sur les marchés, mais aussi le bien connu High Frequency Trading qui vous permet de trader en microsecondes.
Gestion quantitative passive et active
Deux types de gestion quantitative sont possibles: la gestion indicielle et la gestion quantitative active.
L'objectif d'une gestion quantitative active est de dépasser l'indicateur à moyen et long terme, en minimisant le risque, quelle que soit l'orientation sur le marché. Les risques sont analysés et quantifiés à l'aide de modèles de gestion.
Aussi appelée gestion quantitative passive, c'est la gestion d'indices qui tente de reproduire au plus près la performance d'un marché de référence. Selon le modèle, il peut s'agir d'une réplique pure ou d'une réplique synthétique.
